Forex Trading FXCM Un líder corredor de la divisa Qué es el Forex de divisas es el mercado donde todos los comercios mundos monedas. El mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo con un volumen de negociación diario promedio superior a 5,3 billones. No hay cambio central que se mantenga cotizando por encima del mostrador. las operaciones de cambio le permite comprar y vender divisas, similares a negociar, excepto que puede hacerlo 24 horas al día, cinco días a la semana, usted tiene acceso a las operaciones de margen, y se gana la exposición a los mercados internacionales. FXCM es una casa de valores líder de la divisa. Justa y transparente desde 1999, FXCM ha propuesto crear la mejor experiencia de comercio de divisas en línea en el mercado. Fuimos pioneros en el modelo de ejecución Sin Mesa de divisas, proporcionando ejecución competitiva, transparente para nuestros comerciantes. El galardonado servicio al cliente con la educación de comercio de primer nivel y herramientas de gran alcance, que guía a miles de comerciantes a través del mercado de divisas, con el servicio al cliente 24/7. Descubre la ventaja de FXCM. Los diferenciales medios: diferenciales de promedio ponderado de tiempo se derivan de los precios negociables en FXCM del 1 de abril, el año 2016 al 30 de junio de 2016. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos o para las acciones que dependen de esta información. Spreads en vivo Widget: diferenciales en vivo dinámicos son los mejores precios disponibles desde FXCMs ejecución Sin Mesa. Cuando se muestran los diferenciales estáticas, las cifras son promedios ponderados en el tiempo derivados de los precios negociables en FXCM del 1 de abril el año 2016 el 30 de junio de 2016. Los diferenciales se muestran están disponibles en estándar y cuentas basados en comisiones comerciante activo. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos, ni por las acciones que dependen de esta información. Cuentas Mini: Mini cuentas que ofrecen 21 pares de divisas y por defecto a tratar ejecución turística donde se prohíben las estrategias de arbitraje de precios. FXCM determina, a su discreción, lo que abarca una estrategia de arbitraje de precios. Mini cuentas diferenciales ofrecen más margen de utilidades. Mini cuentas que utilizan estrategias prohibidas o con equidad superando 20.000 CCY pueden pasar a ejecución Sin Mesa. Ver los riesgos de ejecución. Servicio al Cliente Descargar Launch Software Plataformas más populares acerca de las cuentas de divisas de FXCM Más recursos Síguenos Alto Riesgo Advertencia de inversión: Operar en el mercado y / o contratos de divisas a las diferencias con margen acarrea un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que deba afrontar una pérdida en exceso de sus fondos depositados y, por lo tanto, no se debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir operar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en el margen. FXCM ofrece consejos generales que no toma en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe ser interpretado como consejo personal. FXCM recomienda que consulte a un asesor financiero independiente. Por favor, haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Futures Commission Merchant registrado y al por menor distribuidor Forex con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM) es una subsidiaria que opera dentro del grupo de empresas de FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta la información en este sitio web está destinada únicamente a los clientes al por menor, y ciertas representaciones en el presente documento pueden no ser aplicables a los participantes contractuales aptos (es decir, clientes institucionales) como se define en la Ley de Mercado de Materias Primas sect1 (a) (12). Derechos de autor 2016 copia de Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAAutomated Trading Parte 3: El script robot-100 pips por día El curso de comercio automatizado consiguió finalmente terminado las dos primeras partes ya se han publicado aquí hace algún tiempo: La tercera y última parte contiene dos lecciones. En primer lugar, se explica cómo utilizar algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones de precios rentables para el comercio de la acción del precio automatizado. La última lección es acerca de la programación de un robot de comercio de calidad comercial con algunas cifras de rendimiento impresionantes: - tasa de 95 victoria. - Medio de beneficio de 100 pips por día - garantizado. - Alrededor de 1000 declaración anual sobre el capital. - Verificado por myfxbook con el comercio directo de 1 año en una cuenta real. Todo el código está incluido. El método de negociación utilizado por este script robot nunca hasta ahora ha publicado como que yo sepa. Para la comprensión de las lecciones usted necesitará saber las dos primeras partes del curso. Si algo no está claro en ellos, por favor pregunte. Ill publicar las lecciones finales aquí paso a paso en los próximos días. Comercial Miembro Registrado Sep 2012 Mensajes 141 Bob: rápida, cierre la puerta Tal vez he sido ensombrecida. Alice: ¿Qué le pasó a Bob: Alguien acaba de revelar el secreto último de comercio para mí. Alice: ¿En serio Bob: Sí. Su método de negociación acción de un precio. Necesito programar esto inmediatamente. Alice: ¿Cuál es la acción de precio que Bob: usted no utiliza ningún indicador. Que el comercio justo cuando el patrón de velas precio es correcto. Se trata de comparar la apertura, máximo, mínimo y cierre de la última vela con la apertura, máximo, mínimo y cierre de las velas anteriores - ése es el patrón. Es todo lo que necesita. Alice: Hmm. He leído que los japoneses utilizaron patrones de velas para el comercio el mercado de arroz. Algunos patrones pusieron nombres divertidos como quotThree Poco Bearsquot o algo por el estilo. Pero eso fue hace 300 años. Bob: Por supuesto usted no negociar hoy con patrones de velas de arroz japonés si desea mantener su dinero. Pero conozco a un tipo llamado Bert en McDuck capital. Encontró algunos nuevos patrones de velas que funcionan para el mercado de divisas. Dijo que es como una máquina tragaperras que siempre gana. El patrón aparece y dinero que sale. Bert consiguió un bono loco y McPato es desde entonces el mercado de la acción del precio con sus patrones. Alice: ¿Así que quieres que escriba una secuencia de comandos que comprueba si esos patrones y luego dispara una señal de comercio no debería ser un problema. Bob: Bueno, hay un problema. No sé los patrones. Sólo sé que están hechos de tres velas diarias. Cómo se ven es alto secreto. Bert dijo que tenía que matarme cuando me dijo que los patrones. McPato es muy grave en el caso. Alice: Hmm. Bob: El canto a averiguar los patrones mismo Alice: Si un chico en McDuck los encontró, supongo que puedo encontrar ellos también. Pero ¿por qué funcionan en absoluto quiero decir, ¿por qué un movimiento de los precios ir precedida de un cierto patrón de velas Bob: Ni idea. Sin embargo, este método ha funcionado para el mercado de arroz japonés. Tal vez algunos grandes comerciantes se despierta por la mañana, comparar los precios de hoy, de ayer y el día anterior, y luego decidir si compran o venden en el siempre de la misma manera. Alice: Si esto establece un patrón, que puede aplicar una función de aprendizaje automático. Pasa a través de precios históricos y los controles que preceden a patrones de velas por lo general un movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo. Bob: ¿Será que ser caro Alice: La búsqueda de patrones de velas No. Aún así, me temo enfermedad tiene que cobrar más que la última vez. Bob: ¿Por qué es que Alice: tasa de riesgo. Puede que me mató a la hora de programar esta secuencia de comandos. Miembro Comercial Registrado Sep 2012 141 Mensajes Esta es la primera versión del guión Alicias que utiliza la inteligencia artificial para el comercio de la acción del precio. Es capaz de detectar un sistema de patrones de velas, y luego utilizar los patrones más rentables para una señal de comercio. Para este script usted necesitará la versión más reciente de Zorro, 1,10. Puede descargarlo en Zorro-comerciante. Si usted tiene una versión más antigua, que se actualizará mediante la descarga el nuevo con el mismo enlace de descarga e instalarlo en la misma carpeta. Cuando se hizo la primera parte del curso, muchas líneas en este código debe ser ya familiar, pero también hay algunos conceptos nuevos, especialmente las funciones adviseLong y adviseShort. También ir a través de ellos en detalle mañana. Miembro Comercial Registrado Sep 2012 141 Mensajes La función de asesoramiento es el algoritmo de aprendizaje automático. Se ve como una condición de entrada extraño para una operación larga: si (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceClose (0)) gt 30) enterLong () Alice llama adviseLong con el método de patrón y el Alto, bajo y Cerrar los precios de los últimos 3 velas. Si adviseLong devuelve un valor superior a 30, se introduce una operación larga. Pero cuando sucede esto en modo de entrenamiento, la función siempre devuelve adviseLong 100. Así que siempre se introduce un comercio. La función almacena una instantánea de sus parámetros de señal - en este caso, 12 señales de Alto, Bajo, y cerrar los precios de los últimos 3 velas - en una lista interna. Se espera a que el resultado de la trata y almacena el resultado del periodo de la operación, junto con la instantánea de la señal. Por lo tanto, después de la carrera de entrenamiento Zorro tiene una lista interna de largo que contiene todas las instantáneas de señales y sus correspondientes ganancias o pérdidas comerciales. Las señales se clasifican en los patrones. Alice utiliza el método de clasificación PATTERN2. Se divide las señales en dos grupos iguales, cada uno con 6 señales. El primer grupo contiene los precios de las dos primeras velas de la secuencia de 3 velas: Y el segundo grupo contiene los precios de los dos últimos velas: Tenga en cuenta que la vela media, con desplazamiento de 1, aparece en ambos grupos. Abrir el precio no se utiliza en las señales, porque las monedas se negocian las 24 horas del día, por lo que el final de una barra diaria es normalmente idéntica a la apertura de la barra siguiente. Usando el precio abierto haría hincapié en los valores atípicos y patrones de fin de semana, lo que no se desea. Dentro de cada grupo de señales, Zorro ahora compara cada señal con todas las demás señales. Esto genera un enorme conjunto de resultados, mayores, menores o iguales. Este conjunto de resultados de la comparación clasifica a un patrón. No importa si priceHigh (2) es mucho más pequeño o sólo un poco más pequeño que priceHigh (1) - el patrón resultante es el mismo. Los patrones de los dos grupos están pegadas entre sí para formar un único patrón. Contiene toda la información acerca de todas las comparaciones de precios dentro de la primera y la segunda y dentro de la segunda y la tercera vela, pero el patrón no contiene ninguna información acerca de cómo la primera vela compara con el tercero. Bert había dicho a Bob que su mejor momento para el comercio de la acción del precio al comparar las velas únicamente adyacentes - por lo tanto los dos grupos de patrones independientes. Si Alice había buscado 4-vela-patrones, cobertizo utilizado tres grupos. Después se generó el modelo, Zorro comprueba la frecuencia con que aparece en la lista, y resume todas sus ganancias o pérdidas. Si aparece un patrón de frecuencia y con un beneficio, se considera un modelo rentable. Zorro elimina todos los patrones no rentables o insignificantes de la lista - patrones que no tienen una suma de beneficio positivo o aparecen menos de 4 veces. Los patrones restantes se almacenan en los archivos workshop7EURUSD. rul en la carpeta de datos - un archivo por cada ciclo de paseo hacia adelante. Dicho archivo se ve así: Podemos ver que cualquier línea de la lista comienza con una combinación de letras extraño, como FCDEABFACEBD. Esta combinación es el nombre del patrón único que representa el conjunto de resultados de la comparación. El número al lado del nombre es la frecuencia patrón - FCDEABFACEBD apareció 25 veces en el período de formación. Su beneficio medio por operación fue 4.334. y la desviación estándar de las ganancias era 11.562. La frecuencia, la ganancia media, y la desviación estándar son posteriormente utilizados por el Zorro para el cálculo del ratio de información patrones. Esto sucede cuando se prueba o el comercio de la estrategia. La función adviseLong genera un patrón de las señales de corriente, y lo compara con los patrones almacenados en el archivo. rul. Si hay un patrón almacenado coincide con la actual, la función devuelve 0. De lo contrario, devuelve el ratio de información patrones multiplicado por 100. Cuanto mayor sea la proporción de información, más rentable es el patrón. Por supuesto, los patrones con alta relación de información son menos frecuentes. Así que el umbral de entrada del comercio debe ser un compromiso entre la rentabilidad patrón y la frecuencia. Alice utiliza un umbral de 30 aquí, lo que significa que un comercio se introduce para cualquier patrón con ratio de información por encima de 0,3. comercio a corto simplemente funciona de la misma manera: if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () La llamada adviseShort no tiene parámetros de la señal. En ese caso, la función utiliza las mismas señales que la última llamada consejo, que era el adviseLong anterior. De esta manera las largas listas de señales no tiene que ser escrito dos veces. Mañana también navegar por el resto de la secuencia de comandos. El reconocimiento de patrones es una de las pocas funciones de aprendizaje automático que trabajan para el comercio con una configuración relativamente simple. No dude en preguntar aquí si algo está claro con este método. Miembro Comercial Registrado Sep 2012 141 Mensajes Hay algunos requisitos previos para el comercio con patrones de velas - le permite mirar el resto del código: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles o algún método de prueba fuera de la muestra similar es obligatorio para este tipo de estrategia . Todos los sistemas de aprendizaje automático tienden a gran sobreajuste, por lo que cualquier resultado dentro de la muestra a partir de los patrones de precios, árboles de decisión, o preceptrons no tiene sentido. Análisis de patrones también necesita tantos bares como sea posible para encontrar patrones significativos. Sobremuestreo no puede utilizarse aquí porque el Alto, Bajo, y cerrar los precios dependen de la hora de inicio y fin de barras - barras resampled producirían patrones muy diferentes. Así que Alice tiene que utilizar el período de simulación máximo posible, que es de 2002, cuando el euro fue introducido como reemplazo para las monedas europeas. (Si los datos de precios de un determinado año no está incluido en el programa de Zorro, que se puede descargar de forma automática desde el servidor intermediario, o mediante el conjunto histórico de precios desde la página de descarga Zorro). Por la misma razón, Alice utiliza pocos ciclos WFO para conseguir grandes periodos de formación. Se requiere que el indicador reglas para generar los patrones de precios con la función de asesoramiento. TESTNOW ejecuta una prueba automática después del entrenamiento - esto ahorra un clic de botón al experimentar con diferentes métodos de búsqueda de patrones. La parte siguiente código se comporta diferente en la formación y en el modo de prueba o el comercio: Tren es cierto en el modo de entrenamiento. En este modo se establece el indicador de cobertura, lo que permite abrir posiciones largas y cortas, al mismo tiempo. Esto hace que normalmente no tiene sentido, pero aquí se requiere para la formación de los patrones. De lo contrario, las entradas de comercio después adviseLong / adviseShort cerrarían principios de las posiciones opuestas, y por lo tanto asignar valores de ganancias / pérdidas incorrectas de los patrones. TimeExit limita la duración de una actividad comercial, en este caso a 5 bares. Por lo que la ganancia o pérdida de un intercambio se determina siempre después de 5 bares y se asignan al modelo que existía cuando se entró en el comercio. La siguiente parte del código se ejecuta cuando el tren no es cierto, es decir, en la prueba o en el modo de Comercio: El sistema normalmente se cierra su posición cuando se produce un patrón de velas contrario. Hay otras dos condiciones de salida: una parada relativamente distantes - sólo para estar en el lado seguro, en caso de un choque de precios - y una salida cronometrada después de 10 bares. La salida temporizada se utiliza debido a el método de predicción. Utiliza los oficios 5-bar, por lo que su horizonte de predicción es de una semana. Algún tiempo después de que el horizonte de predicción, en este caso, después de dos semanas, el precio será más probable es que haya perdido ninguna correlación con el patrón de precios desde hace 10 bares. Mantener el comercio abierto por más tiempo no tiene sentido. Su frecuencia es mejor limitar el tiempo el comercio con un método de seguimiento, por ejemplo, con TrailStep. pero en este caso una salida temporizada se utiliza para el motivo simplicitys. Ahora, ¿qué provecho podemos lograr con patrones aprendidos máquina de inversiones Haga clic tren. Dependiendo de la velocidad de la PC, Zorro necesitará unos segundos para correr a través de los cinco ciclos de WFO y la búsqueda de unos 100 patrones rentables en cada ciclo. Haga clic en Resultado del gráfico de liquidez: Aunque el beneficio anual de alrededor de 90 no parece demasiado impresionante, los patrones de precios nos dan una curva ascendente de capital relativamente estable y resultados muy simétricos para el comercio a largo y corto. Sin embargo theres un método a más del doble el beneficio anual del comercio de la acción del precio - y este método supone un peligro. Así hacer frente a esa mañana. Miembro Comercial Registrado Sep 2012 Mensajes 141 Ok, ahora vamos a ver qué podemos hacer para que este sistema de comercio de la acción del precio rentable incluso más rentable. Una forma podría ser la eliminación de la brecha fin de semana. Cuando aparece un patrón de precios rentables durante la semana y da lugar a un comercio para ser introducida viernes, el fin de semana es entre el patrón y el resultado del comercio. Eso podría estropear la capacidad de predicción del modelo, o hacerlo al menos, menos predictivo de patrones que preceden inmediatamente a los oficios. Permite modificar el guión y prevenir las operaciones del viernes: si (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1 ), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceClose (0)) gt 30 y Dow () Viernes) enterLong () si (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30 y Dow () Viernes) enterShort () la función devuelve el Dow día de la semana y se puede utilizar para establecer el comportamiento comercial diferente antes y después de los fines de semana. Tren, prueba, resultado: La curva de las acciones ahora se ve sin duda mejor, y del mismo modo más agradable es el beneficio anual 200. La mejora de un sistema de esta manera lleva un peligro - sobre todo cuando se utilizan hora, fecha o criterios ad hoc similares para las condiciones de entrada adicionales. ¿Quién puede decir que cuanto mejor sea el beneficio no es sólo por casualidad, a consecuencia de un ajuste por exceso Claro, que hemos dado una razón racional para no entrar en operaciones el viernes. Sin embargo tal motivo se encontró rápidamente en retrospectiva. La secuencia de comandos de acción de los precios funciona mejor cuando se impide el comercio viernes, y que supone que esto es debido a la brecha de fin de semana. Pero podríamos utilizar un argumento similar para no operar el lunes. La prevención de las operaciones del lunes, sin embargo no mejora la curva de la equidad. ¿Por qué no Nadie puede decir realmente. Algunos comerciantes creen que un determinado activo sólo debe ser objeto de comercio durante sus horas principales del mercado, porque entonces el volumen de operaciones es más alta y hay menos valores atípicos. En consecuencia, que el comercio de la GBP / USD sólo durante las horas de oficina de la Bolsa de Londres. Otros comerciantes creen que los activos sólo debe ser comercializado fuera de sus principales horas de mercado, porque entonces los mercados son menos eficaces. Que el comercio de la GBP / USD sólo cuando su noche en Londres. Algunas estrategias funcionan mejor con el primer método, algunas de ellas con las otras - y en consecuencia sus autores veces dio el primero y, a veces la otra explicación. Cuál es el adecuado Cuanto más a desarrollar estrategias, más el youll cuenta de que theoretizing sobre el comportamiento del mercado es inútil. Sólo importa el perfomance del ensayo. Pero hay muchas trampas que conducen a un ajuste por exceso y los resultados demasiado optimistas. No siempre se puede evitar esas trampas. Pero debe tener en cuenta que están ahí. Ahora un breve resumen de lo que hemos aprendido en esta lección: 9658 patrones de velas diarias puede tener poder predictivo bajo ciertas circunstancias. 9658 La función de asesoramiento genera reglas comerciales con algoritmos de aprendizaje automático. 9658 Fuera de prueba de la muestra es obligatorio para las estrategias basadas en IA. 9658 HEDGING permite abrir posiciones largas y cortas, al mismo tiempo. 9658 TimeExit limita la duración de un comercio. 9658 La función de Dow devuelve el día de la semana. 9658 Tenga cuidado al mejoramiento de un sistema con condiciones de entrada adicionales. Mañana también se inicia con la lección final sobre la programación de un robot estacionario de alta rentabilidad que supera a prácticamente todos los otros robots comerciales que se discuten en los foros comerciante. Un script robot estafa funciona de una manera muy diferente de una estrategia de negociación normal. La parte menos importante del guión es el algoritmo de señal de comercio. La mayoría de los robots usan aquí algunas simples estrategia basada en indicadores como los sistemas que se encuentran publicados en foros comerciante. El desarrollador robot sabe que por lo general no lo puedo generar beneficios, pero esto duerma importa por razones que pronto se aclararán. Alice decidió por un enfoque aún más simple - esta es su primera versión (de pago: 44.000): La estrategia entra en un comercio al azar en cualquier bar. La función de la voluntad al azar en 50 de los casos devuelve un número que es mayor que 0, por lo tanto, desencadenando una operación larga de lo contrario, dará lugar a una operación en posición corta. Si el comercio no tenía costo, esta estrategia tenía una expectativa de cero. Un clic en la prueba revela sin embargo una pérdida promedio de alrededor de 3 pips por operación. 3 pips son sólo los corredores simuladas repartidas, la diferencia de precio Ask-Bid, que siempre se pierde. Así que no es de extrañar que aquí. Esta secuencia de comandos de comercio al azar, obviamente no es rentable. Alice tiene para chulo hacia arriba. El primer paso es la creación de algunos parámetros del sistema y cumplir con la demanda de las sacudidas de la tasa de 95 ganados: El robot debe operar una vez al día, por lo que Alicia necesita un período minutos barra de 1440. Backtest se limita a simular el año 2012 - el robot debe trabajar sólo por un año, por lo que no se requiere un backtest más tiempo. También utiliza ningún período retroactivo, como theres ningún indicador u otra función que necesita ningún historial de precios. Por lo tanto, esta es la configuración de parámetros: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 al pasado de 0 Las líneas siguientes establecen un stop-loss en 200 pips distancia del precio actual, y un objetivo de beneficio a los 10 pips distancia: Detener 200PIP TakeProfit 10PIP De esta manera el objetivo de beneficios será golpeado 20 veces antes de la pérdida de la parada - lo que significa que será normalmente golpeado 20 veces más a menudo. A partir de 20 operaciones, 19 se ganaron y sólo uno se perderán - Esta es la precisión 95 que la necesidad de robot para hacer coincidir las sacudidas anuncio. Sin embargo, para esta Alice debe asegurarse de que todo comercio termina con golpear bien la pérdida de la parada o la meta de ganancias. Cualquier otra salida echaría a perder el 95. Un otra salida que sucede cuando entrar en un comercio en sentido inverso, que cierra automáticamente el comercio actual. Uno de los métodos para prevenir esta sería la configuración de la bandera HEDGING Zorros. Cobertura sin embargo, no se permite a los ciudadanos de los Estados Unidos, que son los principales compradores de los robots. Para no perder el mercado de Estados Unidos, Alice evita la reversión el comercio en sólo entrar en un nuevo comercio cuando hay comercio está abierto: si (NumOpenTotal 0) si (al azar () gt 0) enterLong () else enterShort () El NumOpenTotal variable predefinida es la corriente número de operaciones abiertas. Un clic en la prueba revela que la versión actual de la escritura tiene tasa de ganancias de hecho alrededor de 95. Por supuesto, esto no mejora su rentabilidad. A pesar de que 19 de los 20 oficios son ganadas, la pérdida del 20 come todos los beneficios de los 19 ganadores antes. El único efecto de la alta tasa de ganancias es ahora un patrón de diente de sierra extraña en la curva de las acciones: Podemos ver que las secuencias de operaciones ganadoras de 1 día causan partes de la curva de las acciones para aumentar linealmente hasta el punto de que un comercio no está afectando a la meta de ganancias en el mismo día. Este comercio permanecerá abierta durante un tiempo más largo, posiblemente alcanzar su pérdida de la parada, y echar a perder la curva de la equidad. El beneficio en cuanto el sistema no es mejor que la versión anterior. Pero Bob quiere 100 pips de ganancia por día. Suponiendo 250 días de negociación por año, lo que significa un rendimiento anual de al menos 25.000 pips - lo suficiente como para despertar la expectativa de una gran riqueza y vender un montón de robots. Alice puede ajustar la secuencia de comandos para generar 100 pips diarios - beneficio real, desde el comercio directo - y esto con una estrategia, obviamente, no rentable Sí, se puede. Su la magia de las estadísticas, en el que también se ven mañana. Miembro Comercial Registrado Sep 2012 Mensajes 141 Ok, vamos a encontrar la manera de obtener un beneficio con el comercio de azar. La pérdida media de un comercio al azar es la propagación o comisión. Por lo tanto, un comercio por día y 3 pips propagación producirán una pérdida promedio de 750 pips por año. Esto no quiere decir que cada comerciante al azar obtendrá la pérdida de 750 pips antes de finales de año. Algunos podrían terminar con una pérdida más grande, algunos incluso con un beneficio. Vamos a dar algunos comerciantes 3000 capital inicial y la tarea de entrar en operaciones aleatorias, un comercio por día, durante un año. Al final del año bien juntos sus resultados en una tabla de estadísticas. Se parece a esto: Esta tabla de distribución de utilidades puede ser generado con la secuencia de comandos se describe a continuación. Se ejecuta 3000 ciclos de simulación de 1 año de estrategia de negociación primera aleatoria Alicias. El eje x del gráfico muestra el resultado del periodo de pips al final del año. El eje y muestra el número de comerciantes que consiguieron que el resultado del ejercicio en particular. Podemos ver que el grupo más grande - alrededor de 130 comerciantes - tuvieron una pérdida de 500 pips después de un año. También hay algunos desafortunados comerciantes con más de 7000 pérdida de pepitas, pero por otro lado, ahora en el lado derecho de la gráfica, unos pocos ejemplares con más de 7000 pips de ganancia Sin duda, esos tipos están considerando a sí mismos comerciantes genio y están presumiendo con su éxito en los foros comerciante. Esta distribución de beneficios es una distribución de Gauss normal - la famosa quotBell Curvequot. Se ve un poco inestable debido a 3000 muestras no son suficientes para una campana perfecta. Cuando se ejecuta la simulación con muchos más comerciantes, la curva tendrá más regular, pero el guión necesitará más tiempo para ejecutarse. El pico de la curva de la campana está en -750 - la pérdida promedio que se espera con 3 pips propagación por el comercio. Puede generar gráficos de distribución de este beneficio con la siguiente secuencia de comandos: estrategia de Alicias ahora se llama como una función externa estrategia1 - eso no es realmente necesario, pero hace que sea más fácil de experimentar con diferentes estrategias. Algunos comandos en la secuencia de comandos son nuevos. Estaban usando sobremuestreo para ejecutar la simulación de un año muchas veces: sobremuestreo se usa normalmente para incrementar el número de operaciones en una simulación. Aquí el propósito es simplemente repetir la simulación 3000 veces, un ciclo de simulación por comerciante. EXITRUN es un indicador de estado Zorro que se establece en la última ejecución de cada ciclo, al final del año. es (EXITRUN) se convierte en verdadera y se ejecutan las siguientes líneas: int Paso 250 piso int Result ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) / PIPCost / Paso) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t es el resultado del ciclo de simulación actual. No podemos utilizar WinTotal-LossTotal como en el taller de 6, ya que los valores ..Total se suman a lo largo de todos los ciclos. Dividimos el resultado por PIPCost para convertirlo en pips. Lo dividimos aún más por 250 (la variable Paso) para la distribución de los resultados entre los 250 pips barras anchas. Si el resultado es 1 pip o 249 pips no importa - ambos contribuyen a la misma barra. La función del suelo convierte el valor resultante a un número entero que podemos trazar en un gráfico. Para esto se utiliza la función plotBar: Esto dibuja una barra en un gráfico llamado quotProfitquot en la posición de la carta Result40. El gráfico siempre comienza en la posición 0, por lo que el 40 tiene el efecto de cambiar hacia la derecha y permiten resultados negativos sean también visible. El valor del eje x que pertenece a ese bar es StepResult. Habíamos dividido el resultado por 250 para la distribución entre los bares, por lo que esta multiplicación deja aparecer las barras de valor del pip en el eje x debajo de la barra. La 1 es la altura de la barra. La altura se resume (SUMA), por lo que la altura de la barra aumenta en 1 por cada ciclo de cuyo resultado coincide con el valor del pip bares. BARRAS indica a la función plotBar para trazar las barras en lugar de una línea, y LBL2 le indica que debe imprimir solamente cada segundo valor en el eje x - de lo contrario sería difícil de leer. El último parámetro, ROJO. da el color de la barra. Se puede ver que el gráfico resultante anterior también echa por tierra un mito muy extendido en la escena del comerciante. Es un factquot quotknown que el 95 de todos los comerciantes privados perder todo su dinero ya en el primer año. No es cierto - al menos no con el comercio de azar. Se puede estimar a partir de la distribución de los beneficios que sólo alrededor del 55 pierden dinero en absoluto (la suma de las barras de color rojo con beneficios negativos), mientras que el 45 final de su primer año con un beneficio. Por supuesto, la mayoría de los afortunados 45 perderá entonces en uno de los años siguientes cuando mantengan la actividad - pero tendrían que pasar 5 años hasta 95 han perdido su dinero mañana y ver cómo Alice puede manipular esta distribución de beneficios para terminar el año con 25.000 beneficio pips. ¿Qué ocurre con la distribución de beneficios cuando Alice utiliza su parada y ganancias objetivos para conseguir la tasa de ganar sólo 95 editar el guión escrito previamente y reemplazar el estrategia1 () con strategy2 (). que es la versión de parada / takeprofit: La distribución de los beneficios resultantes: El pico de campana se encuentra todavía en -750 pips, pero la distribución es ahora mucho más estrecha y un poco distorsionada hacia el lado izquierdo. La restricción de las operaciones con los objetivos de parada y ganancias elimina grandes victorias y grandes pérdidas. Esto pone límites superior e inferior para el resultado anual, apretando de este modo la campana de ambos lados. Con objetivo de ganancia de 10 pips, ningún comerciante puede ganar más de 1750 pips por año, incluso en el caso poco probable de que todas las operaciones se ganaron. Sin embargo, Alicia necesita un resultado anual de al menos 25.000 puntos. Ella no puede hacer nada acerca de la pérdida promedio de 750 pips. Pero se puede manipular la curva de distribución de beneficios de manera que un gran número de comerciantes terminan con 25.000 puntos. Para esto, Alice sólo añade 3 líneas más a su estrategia: var var ProfitGoal 100BarPIPCost ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lotes abrazadera ((ProfitGoal-ProfitCurrent) / (7PIPCost), 1, 200) Se trata de un sistema de martingala. se usan tales sistemas, más o menos oculta, en la mayoría de los robots. Al principio Alice determina una meta de ganancias. Ella necesita 100 pips por día. Un día es equivalente a un bar, por lo que en cualquier barra de la ganancia acumulada debe ser de 100 pips veces el número de barras. Esto se multiplica con PIPCost para conseguir el resultado en la cuenta de divisas en lugar de pepitas, y se almacena en la variable ProfitGoal. El beneficio actual se calcula a continuación, en la siguiente línea y se almacena en la variable ProfitCurrent. La tercera línea es la martingala. El tamaño del lote se ajusta depende de la cantidad del beneficio corriente se desvía de la meta de ganancias. Si estaban muy por debajo de nuestro objetivo, necesitamos un tamaño de lote enorme para ponerse al día. El número de lotes se calcula sólo para que el comercio de al lado ganador llega a la meta de ganancias. Por esto, la diferencia de ganancia se divide por el beneficio esperado por lote. El beneficio por gran cantidad de una operación ganadora es de 10 pips objetivo de beneficios menos 3 pips propagación. El resultado, 7 pips, se multiplica de nuevo con PIPCost para la conversión a moneda de la cuenta. Los límites de la función de sujeción Lotes entre 1 y 200. Se necesitan por lo menos 1 lote por el comercio, y no queremos que exceda de 200 lotes por no ser demasiado obvio o correr el riesgo de pérdidas de locos. Al analizar las estrategias de robot, se puede notar un sistema de este tipo martingala de picos indicadoras en el tamaño del lote. Por esta razón, robots o proveedores de señales no suelen aumentar el número de lotes, pero el número de operaciones, que es menos sospechoso. Si selecciona el guión estrategia modificada y hace clic en la prueba varias veces, cada clic ahora generar una curva de beneficios diferentes. La mayoría tener este aspecto: Pero es sorprendente que muchos ven como esto: Esta es sólo la curva de la equidad perfecta que Bob quería para su robot. Es incluso un poco demasiado perfecto - su pendiente recta proviene de la variable ProfitGoal que simplemente aumenta linealmente con el número de barras. Para realmente vender el robot, Alice tuvo que modificar la fórmula meta de ganancias para dejar que la curva parece más lleno de baches y realista. Dejamos como ejercicio para el lector. Vamos ahora copiar la estrategia modificada en nuestro script de distribución de utilidades, para determinar la distribución de utilidades (modificar Paso a 2500 para conseguir una mayor escala): Esta distribución no se asemeja a una curva de campana más. A pesar de la pérdida media se encuentra todavía en -750 pips, la distribución tiene una cola extremadamente larga a la izquierda (el listón muy alto en el extremo izquierdo representa simplemente la suma de todas las barras que No cabe en el gráfico) y un pico agudo a la derecha en el 25,000..30,000 pips en la zona de lucro. Desde 3000 nuestros comerciantes, alrededor de 1100 ganará más de 25.000 pips con este robot Lamentablemente, cerca de 1600 comerciantes van a sufrir pérdidas, incluso algunas pérdidas extremas de más de 200.000 puntos. Sin embargo, esperamos una llamada de margen misericordioso les ahorra tiempo. El gráfico de distribución de utilidades es un poco engañoso. De hecho, el año 1100 planteo termina con los comerciantes afortunados. Muchos de ellos se han mordido el polvo antes, debido a que sus curvas de renta variable, si bien para alcanzar la meta de 25.000 pips al final, irían por ejecuciones extremas entre medio y acabar con su cuenta. Vamos a ver cómo muchos comerciantes se encontrará ninguna llamada de margen y alcanzar la meta final sin problemas. Para ello, editar el script de nuevo y modificar la condición de entrada del comercio si (NumOpenTotal 0 y ProfitCurrent gt -250) Cada comerciante ahora abstenerse de continuar la negociación cuando su pérdida excede 250. Esto cambia la distribución de los beneficios notablemente: Cerca de 500 comerciantes dieron ahora en el camino, visible en la cumbre de la barra -5000 pips que representa la pérdida de 250 en la cuenta de micro lote simulado. La pérdida puede ser, por supuesto, más alto cuando la última posición perdedora tenía un tamaño de lote elevado - es por eso muchos bares son incluso más allá -5000 pips. De todos modos, a 600 comerciantes todavía alcanzado la meta de 25.000 pips final - y esto con el comercio totalmente al azar así que Alicia tiene ahora una secuencia de comandos que de hecho genera más de 25.000 pips por año. Hay un pequeño problema, aunque - sólo funciona para 20 (600 de 3000) de sus usuarios. La mayoría de los 80 restantes también obtener beneficios en los primeros meses debido al sistema de martingala y la alta tasa de ganancias, pero se habrá perdido todo su dinero al final del año. Bob afortunadamente no mencionar esto en su robot de publicidad - pero necesita algo mejor. Para vender el robot, al menos uno de esos 600 curvas de valores rentables tiene que ser verificado en una cuenta real por un servicio de verificación de comercio. Para este propósito Bob invertirá 10.000. No es, como se podría pensar, por sobornar al servicio para confirmar una curva falso. No, son sin duda los chicos honestos y no aceptará sobornos. El 10.000 se utilizan de una manera diferente, que bien describe tomorrow. Easy Wave túnel de Línea ondulada ema34 3 líneas de alta, en Cerrar. Bajo ema144 Línea túnel. estrechas y ema169, cerca de 5 reglas para utilizar WaveTunnel 1. Líneas onduladas y Líneas túnel son la línea resistente y soporte natural. 2. El precio por encima de ambos ondulada amp túnel tendencia alcista. Precio por debajo tanto ondulada amp túnel tendencia bajista 3. Rotura de línea ondulada. precio de ejecución de túnel de la Línea 4. Línea no pasa túnel, precios den vuelta línea de la onda 5. Túnel Hit y volver sobre menos de 61,8. después explotan, Precio ir patrón ondulado ABCD Túnel Por Jinetes de la onda Estilos Indicador SuperTrend con Comprar y Vender indicadores. SuperTrend es un indicador bastante popular. Para saber más sobre él echa un vistazo a el siguiente artículo. 10 cosas que debe saber sobre SuperTrend www. marketcalls. in/amibroker/10-things-to-know-about-supertrend-v2-0-afl-codeComplete Forex Automatizado Portal de secuencias de comandos -100 Flujo de Ingresos Algunas de las características de este script es llave en mano características: High-End diseño magnífico Programación PHP Fácil Instalación - editar más de una Bookmarklets de archivos en cada página: Del. ici. ous Simpy, MyYahoo Furl otros, y muchos Google Adsense integrado Amazon Associates integrados Vender productos de Clickbank para beneficios hasta el 80 por Al igual que el marketing multinivel, esquemas piramidales dependen de la contratación de personas para convertirse en distribuidores de un producto o servicio. Al igual que MLM, el esquema de la pirámide ofrece la oportunidad de ganar dinero mediante la firma de más reclutas. 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